Beschreibung

"Wir stellen ein strukturelles Zeitreihenmodell für hochdimensionale Anwendungen zur Diskussion, bei dem Zusammenhänge zwischen den einzelnen Komponenten mithilfe gemeinsamer Faktoren modelliert werden. Es wird ein zweistufiges Schätzverfahren beschrieben, das in der ersten Stufe auf eine Hauptkomponentenanalyse in Differenzen und in der zweiten Stufe auf State-Space Methoden zurückgreift. Diese vorgeschlagene Methodik erweist sich insbesondere in der amtlichen Statistik als nützlich, wo regelmäßige Zeitreihen in Echtzeit aus den verschiedenen bis dahin vorliegenden Datenquellen konstruiert werden. In diesem Zusammenhang beschreiben wir übliche Eigenschaften der Messung, wie Surveyfehler, statistische Brüche, verschiedene Messfrequenzen sowie unregelmäßige Beobachtungsschemata, und erläutern deren Handhabung. Die Methoden werden auf die Schätzung bezahlter und unbezahlter Überstunden sowie von Saldenveränderungen auf Arbeitszeitkonten in Deutschland angewandt, die Eingang in die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen findet." (Autorenreferat, IAB-Doku)