Beschreibung

"Die Arbeit untersucht eine neue Umfrage der Bundesagentur für Arbeit hinsichtlich ihres Potentials, kurzfristige Prognosen deutscher Arbeitslosenzahlen zu verbessern. In dieser Umfrage werden die Vorsitzenden der Geschäftsführung aller regionalen Agenturen monatlich zu ihren Arbeitsmarkterwartungen der nächsten drei Monate befragt. Wir bilden einen aggregierten Arbeitslosigkeitsfrühindikator und unterscheiden dabei auch zwischen temporär zuverlässigen und unzuverlässigen Agenturen, um serielle Korrelation im Antwortverhalten auszunutzen. Um die Prognosegüte des neuen Indikators mit der rein autoregressiver Benchmarkmodelle zu vergleichen, ziehen wir Out-of-Sample Evaluationstests heran, die für den Vergleich genesteter Modelle geeignet sind. Die Ergebnisse zeigen, dass Modelle mit dem neuen Frühindikator im Allgemeinen ihre rein autoregressiven Benchmarkmodelle schlagen, und zwar für alle untersuchten Prognosehorizonte (1, 2, 3 und 6 Monate). Desweiteren vergleichen wir unseren Frühindikator mit potenziellen Wettbewerbern und nutzen dafür das Model Confidence Set. Die Ergebnisse zeigen, dass Modelle mit dem neuen Frühindikator sehr gut abschneiden." (Autorenreferat, IAB-Doku)