Beschreibung

Der Beitrag gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen von Schätzverfahren für dynamische Paneldatenmodelle mit räumlicher Korrelation. Spezifikation, grundlegende Annahmen und Implikation des Modells werden diskutiert. Wichtigstes Schätzverfahren ist die GMM-Methode (Verallgemeinerte Momentenmethode). Der Schwerpunkt liegt auf der Ableitung der Bedingungen der Momente, der Schätzung des Maßes der räumlichen Korrelation und der Spezifikation der optimalen Gewichtungsmatrix. Auf der Grundlage einer erweiterten Matching-Funktion werden die Effekte von Programmen aktiver Arbeitsmarktpolitik in Deutschland mit zwei unterschiedlichen Gewichtungsschemata analysiert. (IAB)